Bollinger Bands. Bollinger Bands är en teknisk diagramindikator populär bland handlare på flera finansiella marknader. På ett diagram är Bollinger Bands två band som smörjer marknadspriset. Många handlare använder dem för att bestämma överköpta och överlämnade nivåer. En gemensam strategi är att sälja när Priset berör det övre Bollinger-bandet och köper när det träffar det nedre Bollinger-bandet. Denna teknik fungerar i allmänhet bra på marknader som studsar i ett konsekvent intervall, även kallade intervallbundna marknader. På denna typ av marknad studsar priset av Bollinger Bands som en boll studsar mellan två väggar. Även om priserna ibland kan studsa mellan Bollinger Bands, bör banden inte betraktas som signaler för att köpa eller sälja, utan snarare som en etikett, som John Bollinger först skulle erkänna, är bandets märken bara det - taggar, inte signaler En märkning av det övre Bollinger-bandet är inte i sig en säljsignal. En märke av det nedre Bollinger-bandet är inte i sig en köpsignal Pris ofta Kan och går i bandet I sådana fall kommer näringsidkare som fortsätter försöka sälja när övre bandet träffas eller köper när det lägre bandet är slagen, kommer att möta en olycklig serie av stopp eller sämre, en ständigt ökande flytande förlust som pris Rör sig längre och längre bort från den ursprungliga ingången. Ta en titt på exemplet nedan om ett pris som går på bandet. Om en näringsidkare hade sålt första gången det övre Bollinger Bandet taggades skulle han ha varit djupt i rött. Kanske en bättre sätt att handla med Bollinger Bands är att använda dem för att mäta trends. Using Bollinger Bands att indentifiera en trend En vanlig clich i handel är att priserna varierar 80. Det finns en hel del sanning i detta uttalande eftersom marknaderna mest konsolideras som tjurar Och bär kamp för överlägsenhet Marknadstrenderna är sällsynta, varför handeln är nästan inte så lätt som man kan tänka. Titta på pris så kan vi då definiera trenden som avvikelse från normområdet. I kärnan mäter Bollinger Bands och d ange prisavvikelsen eller volatiliteten Detta är anledningen till att de kan vara till stor hjälp när det gäller att identifiera en trend Använda två uppsättningar Bollinger Bands - en genererad med parametern 1 standardavvikelse och den andra med den typiska inställningen av 2 standardavvikelser - Kan hjälpa oss att titta på priset på ett annat sätt. I diagrammet nedan ser vi att när priskanalerna mellan de två övre Bollinger Bands 1 SD och 2 SD bort från betyder trenden är upp Därför kan vi definiera området mellan de två Band som köpzon Omvänt om priskanaler inom de två lägre Bollinger-band 1 SD och 2 SD är det i försäljningsområdet Slutligen, om priset vandrar runt mellan 1 SD-band och 1 SD-band, är det i grunden i en neutral område och vi kan säga att det inte finns någon land. En annan stor fördel med Bollinger Bands är att de justeras dynamiskt, eftersom volatiliteten ökar och minskar. Således utvidgar Bollinger Bands automatiskt och samarbetar i synkronisering med prisåtgärder, skapa en exakt trendkuvert. Förklaring Som en av de mest populära handelsindikatorerna har Bollinger Bands blivit ett viktigt verktyg för många tekniska analytiker. Genom att förbättra sin funktionalitet genom att använda två uppsättningar Bollinger Bands kan handlare uppnå en högre nivå av analytisk sofistikering med hjälp av Det här enkla och eleganta verktyget för trending Det finns också många olika sätt att ställa in Bollinger Band-kanalerna. Metoden som vi beskrivit här är ett av de vanligaste sätten. Bollinger Bands kan hjälpa till att identifiera en trend. I nästa avsnitt ser vi på MACD-indikator som kan användas för att mäta styrkan i en trend För att titta på andra typer av band och kanaler, ta en titt på Capture Profits med hjälp av band och kanaler. Använda Bollinger Band-band för att mäta trender. Bollinger Band är en av de mest populära Tekniska indikatorer för näringsidkare på någon finansmarknad om investerare handlar aktier, obligationer eller valutakurser FX Många handlare använder Bollinger Bands till de Termin överköpta och överlämnade nivåer, som säljer när ett pris berör det övre Bollinger Band och köper när det träffar de lägre Bollinger Band In range-bundna marknaderna fungerar denna teknik bra, eftersom priserna reser mellan de två banden som bollar studsar av väggarna i en racquetball court Men Bollinger Bands don t alltid ge korrekta köp och sälja signaler Det här är de mer specifika Bollinger Band-band som kommer in. Låt oss ta en titt. Problemet med Bollinger Bands. As John Bollinger var först att erkänna taggar av band är Bara de märkena, inte signaler En märkning av det övre Bollingerbandet är inte i sig en säljsignal En märke av det nedre Bollinger Bandet är inte i sig en köpsignal Pris kan ofta och går i bandet På dessa marknader, Handlare som ständigt försöker sälja toppen eller köpa botten står inför en olycklig serie av stopp eller sämre, en ständigt ökande flytande förlust, eftersom priset rör sig längre och längre bort från den ursprungliga ingången. Kanske en mor Ett användbart sätt att handla med Bollinger Bands är att använda dem för att mäta trender För att förstå varför Bollinger Bands kan vara ett bra verktyg för den här uppgiften måste vi först fråga vad som är en trend. Trend som Deviance En vanlig clich i handel är det prisintervallet 80 av tiden Liksom många clichs innehåller den här en bra mängd sanning eftersom marknaderna mest konsoliderar sig som tjurar och bär kamp för övermakt. Marknadstrenderna är sällsynta, varför handeln är inte så lätt som det verkar Titta på priset på det här sättet vi kan då definiera trend som avvikelse från normområdet. Bollinger Band formel består av följande. BOLU Upper Bollinger Band BOLD Nedre Bollinger Band n Utjämningsperiod m Antal standardavvikelser SD SD Standardavvikelse över senaste n Perioder Typiskt pris TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. At kärnan mäter Bollinger Bands avvikelse Detta är anledningen till att de kan vara till stor hjälp för att diagnostisera trenden Genom att generera två uppsättningar Bollinger band En uppsättning med parametern för 1 standardavvikelse och den andra med den typiska inställningen av 2 standardavvikelser kan vi titta på priset på ett helt nytt sätt. I diagrammet nedan ser vi att när priskanaler mellan de övre Bollinger-band 1 SD och 2 SD bort från medelvärdet trenden är uppe, därför kan vi definiera den kanalen som köpzonen Omvänt, om priskanaler inom Bollinger Bands 1 SD och 2 SD, ligger det i försäljningsområdet Slutligen om priset slingrar mellan 1 SD-band och 1 SD-bandet är det i huvudsak i ett neutralt tillstånd och vi kan säga att det inte finns i någon mans land. En av de andra stora fördelarna med Bollinger Bands är att de anpassar sig dynamiskt till prisökande och kontraktsgivande, eftersom volatiliteten ökar och minskar. band breddas naturligt och smala i synkronisering med prisåtgärder som skapar ett mycket noggrant trender-kuvert. Figur 1 Bollinger Band-kanaler visar trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool for Trend Traders och Faders. Having etablerat de grundläggande reglerna för Bol Linger Band Band kan vi nu visa hur det här tekniska verktyget kan användas av båda trendhandlare som försöker utnyttja momentum och blekna näringsidkare som gillar att dra nytta av trendutmattning. Återgå till AUD USD-diagrammet ovanför, vi kan se hur trendhandlare Skulle positionera länge när priset kom in i köpzonen. De skulle då kunna hålla sig i trenden, eftersom Bollinger Band-banden inkapslar det mesta av prissättningen av den massiva uppflyttningen. Vad skulle den logiska utbrottspunkten vara Svaret är annorlunda för Varje enskild näringsidkare men en rimlig möjlighet skulle vara att stänga den långa handeln om ljuset blev rött och mer än 75 av sin kropp låg under köpzonen. Användning av 75-regeln är uppenbar eftersom priset på det klart faller oförändrat, men varför Insistera på att ljuset är rött Anledningen till det andra villkoret är att förhindra att trenderna slås ut av en trend genom ett snabbt bevisst drag till nackdelen som knyter tillbaka till köpzonen i slutet av handeln period Notera hur i följande diagram den näringsidkare kan hålla sig i rörelsen för att de flesta upptrenderna bara kommer ut när priset börjar konsolidera högst upp i det nya intervallet. Figur 2 Bollinger Band-band innehåller prisåtgärder. Källa FXtrek Intellicharts. Bollinger Bandband kan också vara ett värdefullt verktyg för handlare som tycker om att utnyttja trendutmattning genom att plocka kursen i pris. Observera att mottrendshandel kräver mycket större felmarginaler, eftersom trender ofta gör flera försök att fortsätta före kapitulation. I diagrammet nedan ser vi att en blekande näringsidkare som använder Bollinger Band-band kommer att kunna snabbt diagnostisera den första antydan av trenden svaghet. Efter att ha sett priserna faller ut från trendkanalen, kan fadern besluta att göra klassisk användning av Bollinger Bands genom att korta Nästa märke av det övre Bollinger Bandet Men var man ska placera stoppet Om du lägger det precis ovanför svänghöjden kommer det praktiskt taget försäkra näringsidkaren om ett stopp, eftersom priset ofta gör många bevisf orays till toppen av intervallet, med köpare som försöker förlänga trenden Här är där volatilitetsegenskaperna hos Bollinger Bands blir en enorm fördel för näringsidkaren. Genom att mäta bredden på nejmans landområde, som helt enkelt är intervallet 1 till 1 SD från medelvärdet kan näringsidkaren skapa en snabb och mycket effektiv projiceringszon, vilket förhindrar att han hindras från marknadsstörningar och ändå skyddar sin kapital om trenden verkligen återfår sin momentum. Figur 3 Fade trading med Bollinger Band bands. Source FXtrek Intellicharts. The Bottom Line. As en av de mest populära tekniska analysindikatorerna har Bollinger Bands blivit avgörande för många tekniskt orienterade näringsidkare Genom att utvidga sin funktionalitet genom att använda Bollinger Band-band kan handlare uppnå en högre nivå av analytiska sofistikering med hjälp av detta enkla och eleganta verktyg för både trending och fading strategier. En undersökning som gjorts av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser. Utlöser data från arbetsgivare. Det maximala beloppet av pengar som Förenta staterna kan låna. Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act. Den ränta vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut. 1 En statistisk Mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex. Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till vilket jobb som helst utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorer USA: s arbetsstyrka. De tre metoderna för att använda Bollinger-band som presenteras i Bollinger On Bollinger Bands illustrerar tre helt olika filosofiska tillvägagångssätt Vilket som är för dig kan vi inte säga, eftersom det verkligen är en fråga om vad du är bekväm med att prova varje ut. Anpassa dem för att passa din smak. Se på de affärer som de genererar och se om du kan leva E med dem. Även om dessa tekniker har utvecklats på dagliga diagram - den primära tidsramen vi arbetar med - Kortsiktiga näringsidkare kan distribuera dem på fem minuters stapeldiagram. Gånghandlare kan fokusera på timme eller dagdiagram, medan investerare kan Använd dem på veckovisa diagram Det finns verkligen ingen väsentlig skillnad så länge som alla är inställda för att passa användarnas kriterier för risk och belöning och varje testas på universum av värdepapper som användaren handlar, på det sätt som användaren handlar. Varför den upprepade betoningen Om anpassning och anpassning av risk - och belöningsparametrar Eftersom inget system oavsett hur bra det är kommer det att användas om användaren inte trivs med det. Om du inte passar dig själv kommer du snabbt att upptäcka att dessa tillvägagångssätt inte passar dig. Om dessa metoder fungerar så bra, varför lär du dem Det här är en frekvent fråga och svaren är alltid samma Första, jag lär mig för att jag älskar att lära ut andra och kanske viktigast eftersom jag lär mig som jag undervisar vid forskning och förberedelse Materialet för den här boken lärde jag mig en hel del och jag lärde mig ännu mer i färd med att skriva den. Kommer dessa metoder fortfarande att fungera efter att de publicerats Frågan om fortsatt effektivitet verkar besvärlig för många, men det är inte riktigt att dessa tekniker kommer att förbli användbara tills marknadsstrukturen ändras tillräckligt för att göra dem mätta. Orsaken till effektiviteten är inte förstörd - oavsett hur allmänt är ett tillvägagångssätt lärt, är att vi är alla individer Om ett identiskt handelssystem lärdes till 100 personer, skulle en månad senare inte mer än två eller tre, om så många, använda den som den lärde sig. Varje skulle ha tagit det och modifierade det för att passa deras smak och införlivas i deras unika sätt att göra saker Kort sagt, oavsett hur specifikt deklarativ en bok får, kommer varje läsare att gå iväg från att läsa den med unika idéer och tillvägagångssätt, och som, som de säger, är en bra sak. Den största myten om Bollinger Bands är att du ska sälja på övre bandet och köpa på det lägre bandet kan det fungera på det sättet, men det behöver inte. I Metod jag kommer vi faktiskt att köpa wh men övre bandet överskrids och kort när nedre bandet är brutet till nackdelen I metod II kommer vi att köpa på styrka när vi närmar oss övre bandet endast om en indikator bekräftar och säljer på svaghet när det nedre bandet närmar sig, igen endast om bekräftad av vår indikator I metod III kommer vi att köpa nära det nedre bandet, med ett W-mönster och en indikator för att klargöra inställningen. Då presenterar vi en variant av metod III för försäljning. Metod IV, som inte nämns i boken, är en variation av metod I. Metod Jag Volatilitet Breakout. Years sedan den sena Bruce Babcock of Commodity Traders Konsumentrecension intervjuade mig för den publikationen Efter intervjun chattade vi ett tag - intervjun gradvis vände - och det visade sig att hans favoritvaruhandel tillvägagångssätt var volatilitetsbrottet jag kunde knappast tro på mina öron. Här är mannen som hade undersökt flera handelssystem - och gjort så noggrant - än någon med det möjliga undantaget från John Hill of Futures Truth och han sa eftersom hans valmöjlighet att handla var volatilitetsbrytningssystemet. Det mycket tillvägagångssätt som jag trodde var bäst för handel efter mycket undersökning. Kanske är den mest eleganta direktanvändningen av Bollinger Bands ett volatilitetsbrytningssystem. Dessa system har funnits länge Tid och existerande i många sorter och former De tidigaste brottsystemen använde enkla medelvärden av höga och låga, ofta förskjutna uppåt eller nedåt. Eftersom tiden gick i genomsnitt var sann intervall ofta en faktor. Det finns ingen riktig väg att veta när volatiliteten, Som vi använder den nu, införlivades som en faktor, men man skulle anta att en dag märkte någon att signalbrott fungerade bättre när medelvärdena, banden, kuvertet, osv var närmare varandra och volatilitetsbrytningssystemet föddes. Visserligen riskavgiften Parametrarna är bättre anpassade när banden är smala, en viktig faktor i vilket system som helst. Vår version av det fördelaktiga volatilitetsbrytningssystemet använder BandWidth för att ställa förutsättningen en d tar då en position när en utbrott inträffar Det finns två val för stoppavbrott för detta tillvägagångssätt Först, Welles Wilder s Parabolic3, ett enkelt men elegant koncept Vid stopp för en köpsignal sätts startstoppet Strax under intervallet av breakoutformationen och sedan ökas uppåt varje dag handeln är öppen Just det motsatta gäller för en försäljning För de som är villiga att driva större vinst än de som erbjuds av den förhållandevis konservativa paraboliska tillvägagångssättet är en märkning av motsatt band En utmärkt utgångssignal Detta möjliggör korrigeringar längs vägen och resulterar i längre affärer Så, i en köp, använd en tagg av underbandet som en utgång och i en sälj använd en övre bandet som utgång. Det stora problemet med Framgångsrikt genomförande Metod I är något som kallas huvudfake - diskuteras i det föregående kapitlet Termen kom från hockey, men den är också bekant på många andra arenor Idén är en spelare med puckskridskorna upp mot isen mot en motståndare skridskor h e vänder huvudet i förberedelse för att passera försvararen så snart försvararen förbinder sig, vänder han sin kropp åt andra håll och knäpper säkert sitt skott. När han kommer ut ur en pressa gör stockarna ofta detsamma som de först kommer att visa sig i fel riktning och sedan gör det riktiga draget Vanligtvis är det en Squeeze, följt av en band-tagg, följd av den verkliga rörelsen. Det kommer oftast att hända inom banden och du vann inte en signal till dess att den riktiga rörelsen är igång Men om parametrarna för banden har stramats, så många som använder den här metoden kan du hitta dig själv med enstaka små whipsaw innan den verkliga handeln förekommer. Vissa aktier, index mm är mer benägna att leda till förfalskningar än andra Ta en titt på tidigare Squeezes för det föremål du funderar på och se om de involverade head fakes. En gång en faker. For de som är villiga att ta ett icke-mekaniskt tillvägagångssätt för handelsfel, är den enklaste strategin att vänta tills en Squeeze uppstår - - förutsättningen är inställd - leta efter det första draget bort från handelsområdet. Varva en halv position den första starka dagen i motsatt riktning av huvudet, och lägg till positionen när breakouten inträffar och använd ett paraboliskt eller motsatt bandslag stoppa till håll dig borta från att bli sårad. Var huvudproblemet är, eller om bandparametrarna inte är tillräckligt täta för de som uppstår som ett problem, kan du handla Metod I rakt upp Vänta bara på en Squeeze och gå med den första breakouten. Volymindikatorer kan verkligen öka värdet I fasen innan huvudfalken letar efter en volymindikator som Intraday Intensity eller Accumulation Distribution för att ge en antydan om den ultimata upplösningen MFI är en annan indikator som kan vara användbar för att förbättra framgång och förtroende. Det här är all volym Indikatorer och tas upp i del IV. Parametrarna för ett volatilitetsbrytningssystem baserat på The Squeeze kan vara standardparametrarna 20 dagars genomsnitt och - två standardavvikelseband Detta är sant eftersom I denna aktivitetsfas är banden ganska nära varandra och sålunda är triggarna mycket nära. Men vissa kortfristiga handlare kanske vill förkorta genomsnittet, säga till 15 perioder och dra åt banden lite, säg till 1 5 Standardavvikelser. Det finns en annan parameter som kan ställas in, avkänningsperioden för Squeeze. Ju längre du ställer in återkallstiden - kom ihåg att standarden är sex månader - desto större komprimering kommer du att uppnå och mer explosiva inställningarna kommer dock att bli färre av dem Det finns alltid ett pris att betala det verkar. Metod upptäcker jag först kompression genom The Squeeze och letar efter utökad expansion och går med det. En medvetenhet om huvudfel Och volymindikatorbekräftelse kan väsentligt lägga till rekordet för detta tillvägagångssätt. Skärning av ett rimligt storhetsunivers av lager - åtminstone flera hundra - borde hitta åtminstone flera kandidater att utvärdera på vilken dag som helst. Sök efter din metod Jag ställer in noggrant och sedan Följ dem när de utvecklas Det finns något om att titta på ett stort antal av dessa inställningar, speciellt med volymindikatorer som instruerar ögat och informerar sålunda framtida urvalsprocess eftersom inga hårda och snabba regler någonsin kan presentera här fem diagram av denna typ för att ge dig en uppfattning om vad du ska leta efter. Använd Squeeze som en uppsättning. Gå sedan med en expansion i volatiliteten. Använd huvudet fake. Use volymindikatorer för riktning ledtrådar. Justera parametrarna som passar dig själv. Metod II Trend Följer. Our andra Bollinger Bands demonstrationsmetod bygger på tanken på att stark prisåtgärd åtföljd av stark indikatoråtgärd är en bra sak. Det är en bekräftelse som väntar på att dessa två villkor ska uppfyllas innan de ger en insignal. Naturligtvis är motsatt svaghet bekräftas av svaga indikatorer, genererar en säljsignal. I huvudsak är detta en variant av metod I, med en indikator, MFI, som används för bekräftelse och inget krav på en Squeeze. Denna metod kan en Inblanda några Metod I signaler. Vi kommer att använda samma utgångstekniker, en modifierad version av Parabolic eller en märkning av Bollinger Band på motsatta sidan av handeln. Tanken är att både b för pris och MFI måste stiga över tröskeln. Regeln är om b är större än 0 8 och MFI 10 är större än 80, då köp. Om det b visar oss var vi befinner oss inom bandet vid 1 är vi på övre bandet och vid 0 är vi på nedre bandet Så, vid 0 8 b berättar för oss att vi är 80 på vägen upp från underbandet till övre bandet Ett annat sätt att se på det är att vi är i topp 20 av området mellan banden MFI är en avgränsad indikator som löper mellan 0 och 100 80 är en mycket stark avläsning som representerar den övre triggernivån, liknande i betydelse till 70 för RSI. Så kombinerar metod II prisstyrka med indikatorstyrka för att förutse högre priser eller prissvaghet med indikatorsvaghet för att prognostisera lägre priser. ll använda de grundläggande Bollinger Band inställningarna av 20 perioder och - tw O standardavvikelser För att ställa in MFI-parametrarna ska vi anställa en gammal regelindikatorlängd bör vara ungefär hälften av beräkningsperioden för banden. Även om exemplet av denna regel är okänt för mig är det sannolikt en anpassning av en regel från cykelanalys som föreslår att man använder glidande medelvärden kvart över längden den dominerande cykeln Experimentation visade att perioder i kvartalet av beräkningsperioden för banden var allmänt för korta men att en halvlängdsperiod för indikatorerna fungerade ganska bra Som med alla dessa Är men startvärden Denna tillvägagångssätt erbjuder många variationer du kan utforska. Endera av ingångarna kan varieras som en funktion av egenskaperna hos fordonet som handlas för att skapa ett mer adaptivt system. Tabell 19 1 - Metod II Variationer Volymvägd MACD Skulle kunna ersättas med MFI Strömgränsen krävs för båda b och indikatorn kan varieras Parabolens hastighet kan också varieras. Längdparametern Det kan hända att huvudet för att undvikas är sen inmatning, eftersom mycket av potentialen kan ha använts. Ett problem med metod II är att riskbelöningsegenskaperna är svårare att kvantifiera, eftersom flytten kan ha varit På gång för lite innan signalen utfärdas Ett tillvägagångssätt för att undvika denna fälla är att vänta på en återställning efter signalen och sedan köpa den första dagen. Det kommer att sakna vissa inställningar, men de återstående kommer att ha bättre riskbelöningsförhållanden. Det skulle vara Bäst att testa detta tillvägagångssätt på de typer av aktier som du faktiskt handlar eller vill byta och sätta parametrarna i enlighet med egenskaperna hos dessa aktier och dina egna riskbelöningskriterier. Om du till exempel handlade mycket volatila tillväxtbestånd kan du titta på högre Nivåer för b som är större än en är en möjlighet, MFI och paraboliska parametrar. Högre nivåer av alla tre skulle välja starkare lager och påskynda stoppen snabbare. Mer risker bör negativa investerare fokusera på hög parabola olika parametrar, medan fler patientinvestor som är angelägna om att ge dessa branscher mer tid att träna bör fokusera på mindre paraboliska konstanter vilket leder till att utbrottsnivån stiger långsammare. En mycket intressant justering är att starta parabolen inte under startdagen som är vanligt men under den senaste signifikanta låga eller vändpunkten. När man till exempel köpte en botten kunde den paraboliska startas under lågt i stället för på dagen för inmatning. Detta har en distinkt fördel att fånga karaktären hos den senaste handeln med hjälp av motsatt band som en utgång tillåter dessa branscher att utvecklas mest, men kan lämna stoppet obekväma långt borta för vissa. Detta är värt att upprepa en annan variant av detta tillvägagångssätt är att använda dessa signaler som varningar och köpa den första återhämtningen efter varningen ges Detta tillvägagångssätt kommer att minska antalet affärer - vissa branscher kommer att saknas, men det kommer också att minska antalet whipsaws. I huvudsak är det här en ganska robust metod som borde vara ada Ptable till en mängd olika handelsstilar och temperaments. Det finns en annan idé här som kan vara viktigt Rationell analys Denna metod köper bekräftad styrka och säljer bekräftad svaghet Så det vore inte en bra idé att förtrycka vårt universum av kandidater med grundläggande kriterier, Skapa köplistor och säljlistor Ta sedan endast köpsignaler för aktierna på köpplistan och sälj signaler för lagren på säljlistan. Sådant filtrering ligger utanför denna boks räckvidd, men Rationell analys, tidpunkten för de grundläggande och Teknisk analys, erbjuder ett robust tillvägagångssätt för de problem som de flesta investerare står inför. Prescreening för önskvärda grundläggande kandidater eller problematiska lager är säker på att förbättra dina resultat. En annan metod för filtreringssignaler är att titta på Prestationsbetyg och köpa inköp på aktier som rankas 1 eller 2 och Sälja på aktier värderade 4 eller 5 Dessa är viktvägda, riskjusterade prestationsbetyg, vilket kan ses som en relativ styrka som kompenseras för ner sida volatilitet. Metoden köper styrka. Köp när b är större än 0 8 och MFI är större än 80. Använd en parabolisk stopp. Kan förutse Metod I. Exponera variationerna. Använd Rational Analysis. Method III Reversals. Somewhere i början av 1970-talet Tanken att flytta ett glidande medel upp och ner med en fast procentandel för att bilda ett kuvert runt pristrukturen som fångats på Allt du var tvungen att göra var att multiplicera medelvärdet med en plus önskad procent för att få överbandet eller dela med ett plus önskad procent för att få det lägre bandet, vilket var en beräkningsmässigt lätt idé vid en tidpunkt då beräkningen var antingen tidskrävande eller dyr. Det var dagen med kolumnarna, lägga till maskiner och pennor, och för de lyckliga mekaniska räknarna. stock pickers tog snabbt upp tanken eftersom det gav dem tillgång till definitioner av höga och låga som de kunde använda i sin tidsåtgång. Oscillatorer var väldigt mycket på modet då och det ledde till ett antal system som jämförde en Ction av pris inom procentband till oscillatorverkan Kanske är det mest kända på tiden - och fortfarande allmänt använd idag - ett system som jämförde Dow Jones Industrial Averages verkan inom band skapade genom att flytta sitt 21-dagars glidande medelvärde upp Och ner fyra procent till en av två oscillatorer baserad på bred marknadshandel statistik Den första var en 21-dagars summan av framväxande minus avtagande problem på NYSE Den andra, även från NYSE, var en 21-dagars summa av volym minus nervolymerna Övre bandet märkta med negativa oscillatormätningar från antingen oscillatorn togs som säljsignaler Köpsignaler genererades med taggar av det nedre bandet åtföljda av positiva oscillatormätningar från antingen oscillatorn Sammantagna avläsningar från båda oscillatorerna tjänade till att öka förtroendet För lager För vilken breda marknadsdata inte fanns tillgängliga, användes en volymindikator som en 21-dagars version Bostians Intradag Intensitet. Detta tillvägagångssätt och en mängd olika varianter finns kvar i dig Se idag som användbara tidsguider. Många modifieringar av detta tillvägagångssätt är möjliga och många har gjorts. Mitt eget bidrag var att ersätta en avgångsdiagram för den 21-dagars summeringstekniken som används för oscillatorerna. En avgångsgraf är ett diagram över skillnaden mellan två medelvärden, ett kortsiktigt medelvärde och ett långsiktigt medelvärde I detta fall är medelvärdena dagliga framskridanden minus minskningar och daglig uppåtvolym minus nollvolymen och perioderna att använda för medelvärdena är 21 och 100. Grunden är av Kortsiktigt medel minus det långsiktiga genomsnittet. Huvudfördelen med att använda avgångstekniken för att skapa oscillatorer är att användningen av det långsiktiga glidande medlet medför att justering normaliserar för långsiktiga förspänningar i marknadsstrukturen Utan detta justering av en enkel Advance-Decline-oscillator eller upp volym-ned-volymoscillatorn kommer sannolikt att lura dig från tid till annan. Men med hjälp av skillnaden mellan medelvärdena justerar det mycket snyggt för de haussefulla eller baissea biaser som ca använd problemet. Om du väljer avgångsteknik betyder det också att du kan använda den allmänt tillgängliga MACD-beräkningen för att skapa oscillatorerna. Ange den första MACD-parametern till 21, den andra till 100 och den tredje till nio. Detta anger perioden för det kortsiktiga genomsnittet Till 21 dagar, perioden för det långsiktiga genomsnittet till 100 dagar och lämnar perioden för signallinjen vid standard, nio dagar Dataingångarna går framåt och sänker volymen om volymen Om det program du använder vill ha Inmatningar i procent, den första ska vara 9, den andra 2 och den tredje 18 Nu ersätt Bollinger Bands för de procentuella banden och du har kärnan i ett mycket användbart omvändningssystem för timing markets. In en liknande ader kan vi använda indikatorer för att klargöra Toppar och bottnar och bekräfta omkastningar i trend. Om vi bildar en W2-botten med b högre på retest än på den inledande låga - en relativ W4 - kontrollera volymen oscillatorn, antingen MFI eller VWMACD, för att se om den har ett liknande mönster om det gör det men köp den första starka dagen om det inte gör det, vänta och leta efter en annan inställning. Logiken på toppar är liknande, men vi måste vara mer tålmodiga. Som vanligt tar toppen det längre och presenterar vanligtvis de klassiska tre eller flera pusharna Till en hög I en klassisk bildning kommer b att vara lägre på varje tryck som en volymindikator som ackumuleringsdistribution efter att ett sådant mönster utvecklas ser på att sälja meningsfulla neddagar där volymen och intervallet är större än genomsnittet. Vad vi gör i Metod III klargör toppen och botten genom att involvera en oberoende variabel, volymen i vår analys med hjälp av volymindikatorer för att få en bättre bild av den växande naturen av utbud och efterfrågan. Ökar efterfrågan över en W-botten. Om så skulle kunna vara Intresserad av att köpa Är utbudet ökande varje gång vi gör ett nytt tryck till ett högt Om så skulle vi vara marshalling vårt försvar eller tänka på att korta om så lutande. Den nedersta raden här är förtydligande av mönster som annars finns i teresting, men som du kanske inte har förtroendet att agera utan att bekräfta. Köp setup-bandet och oscillatorns positiva. Sälja inställningen övre bandtaggen och oscillatorns negativa. Använd MACD för att beräkna andningsindikatorerna. Metod IV Bekräftade Breakouts. Bollinger på Bollinger Bands System IV, ett enkelt och direkt tillvägagångssätt för bekräftade breakouts Basmönstret är en tre dagarars följd. Dag 1 Stäng inuti bandet och bandbredd inom 25 av den lägsta bandbredd på 6 månader. Dag 2 Stäng utanför bandet. Dag 3 Intradag - Alert ännu inte bekräftat om vi handlar högre lägre för försäljningsmönster än slutet på dag 2.End of Day Signal confirmed breakout om vi stänger högre än slutet av dag 2.I väsentligen letar vi efter aktier som är starka svaga nog Att komma utanför banden och sedan utöka sina drag.
No comments:
Post a Comment